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Aula 02.2_cálculo de exposição a risco

por Wanderlei Lima de Paulo

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Sobre a aula

Apresentam-se os processos de identificação de fatores de risco e cálculo do valor exposto a riso.

Disciplina

EAC0329-2 Análise e Mensuração de Riscos Financeiros

EMENTA

1. Introdução aos tipos de riscos financeiros (mercado, crédito e operacional).
2. Mapeamento de posições financeiras.
3. Modelos de VaR: Paramétrico.Normal, VaR Histórico e VaR Simulado.
4. Teste de Stress.
5. Backtesting.
6. Risco Operacional.
7. Modelos de Frequência e Severidade.
8. Distribuição de Perda Agregada (VaR Operacional).
9. Risco de Crédito: Credit Scoring; CreditMetrics.

Objetivo

Estudar as principais técnicas e modelos utilizados na avaliação de risco financeiro (mercado,
crédito e operacional).

Índice de vídeos da disciplina

  1. Aula 01.1_risco de mercado e medida VaR
  2. Aula 01.2_modelo VaR Normal
  3. Aula 02.1_mapeamento de carteira
  4. Aula 02.2_cálculo de exposição a risco
  5. Aula 02.3_decomposição em vértices
  6. Aula 03.2_Tail VaR
  7. Aula 03.1_VaR de componente
  8. Aula 03.3_volatilidade e covariâncias
  9. Aula 04.1_var histórico
  10. Aula 04.2_var simulado_p1
  11. Aula 04.3_var simulado_p2
  12. Aula 04.4_backtesting
  13. Aula 04.1_distribuição agregada
  14. Aula 05.2_var operacional
  15. Aula 06.1_modelo CreditMetrics
  16. Aula 06.2_modelo CreditRisk+
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